ATR指標 (Average True Range) 是用來衡量價格波動和市場波動的指標。 這是在外匯市場中參與交易的任何交易者都必須熟悉的重要工具之一。 那麼，具體來說，ATR指標是什麼？ 如何使用和設置 ATR 指標以獲得最佳效果呢？ 讓我們通過以下文章一起了解ATR指標吧！
- 斐波那契Fibonacci 神奇数列最有效使用方法
- 平滑異同移動平均線指標是什麼？ 如何有效使用MACD指標？
ATR指標 (Average True Range) 是什麼？
ATR是Average True Range 的縮寫，或者可以簡單地理解為真實波幅均值。 1978年，作者Welles Wilder在他的著作New Concepts in Technical Trading Systems中詳細介紹了ATR指標，被視為衡量價格變化受到間隙或界限變動影響的工具。 最初，ATR指標通常被應用於商品市場。 然而，目前這個指標已經更廣泛地應用於所有股票和外匯市場。
ATR指標的意義
在1978年，作者Wilder介紹了關於ATR指標的信息，那時市場交易發生了很多變化，圖表上經常出現價格的間隙。 因此，他繼續研究並找到了一個目的在解釋和表現商品價格波動準確度的指標。 同時也澄清了價格差距的範圍。
您可以這樣理解，例如一支股票波動較大，那麼ATR指標也會相對較高。 相反，波動較小的股票則ATR指標較低。 因此，當商品價格趨勢反轉但ATR指標升高時，交易者可以看到這種行動背後的隱藏力量。
ATR指標最重要的意義在於闡明買賣壓力問題。 價格大幅波動的結果反映了ATR指標過高，未來可能無法持續。 當市場處於橫盤狀態時，通常ATR指標較低，表示價格沒有太大變化，或者說是非常平靜。 如果橫盤期過長，表示價格正處於累積狀態，並預示可能即將出現趨勢反轉。
這個指標非常適合尋找入場或退出交易的區域。 一個顯著的特點是，當價格區域出現大幅波動或在累積區域時，ATR將為交易者提供信號，使其意識到價格波動的變化。
什麼是隨機指標？ 隨機指標（Stochastic）的意義
ATR指標計算法
首先，在進入指標計算方法之前，您需要充分了解真實範圍，或稱為真實波動幅度。 這個範圍評估了最新時間內的高點/低點，並提供了前一時段的收盤價。
您需要進行以下三種計算，然後將結果進行比較。 真實波動範圍是以下計算中的最大值：
- 高點價格減去低點價格（當前時期）
- 當前期間的高點價格（取絕對值）減去上一個時期的收盤價格。
- 當前期間的低點價格（取絕對值）減去上一個時期的收盤價格。
以上計算採用絕對值是因為指標測量波動程度而無法決定價格的走勢方向。
找到以上三種計算的最大值後，將該最大值稱為TRi，並將其代入下列計算ATR的公式如下。
其中：
n = 14
TRi 是幅度範圍內的最大值
對於下一個ATR，您使用以下公式：
ATR = [(第一個ATR x 13) + 目前TR] / 14
目前，ATR已經集成到MT4平台中，以便您更方便地查看，而不需要複雜計算。 但是，為了更好地理解這個指標的本質，您可以參考上述公式。
相對強弱指數是什麼？ RSI指標最準確的使用方法與計算方式
尋找的信號
測量波動的強度
如前面所述，ATR指標無法決定價格的走勢方向。 因此，它不能預測未來的波動。 然而，該指標的優勢在於測量波動的強度。
例如：當市場出現波動增加時，例如匯率出現波動，向上或向下或反轉，ATR指標也會上升。 當波動增加時，獲利也會隨之增加。
然而，如果橫盤走勢出現頻繁，導致波動不會很大並且在較低水平。 您可以通過結合ATR和RSI來尋找並確定盤整區域，並制定適當的交易進出策略。
延伸閱讀：匯率是什麼？影響匯率的因素
絕對值的使用方式
當將絕對值應用於ATR指標來計算價格偏差時，這對於交易者來說是相當現實且需要關注的。 確切地說，ATR值越高，代表股票價格也越高。 相反，當股票價格較低時，ATR值也會相應較低。研究結果表明，交易者似乎無法將ATR值和股票進行比較。 因為很多情況下，一個股票的ATR可能很高，而另一個股票的ATR則可能較低。 總的來說，交易員需要專注於分析和研究每個個別股票的ATR值，而不是將它們合併後進行排序或解讀圖表的意義。
接下來，我們需要對下面的兩個圖表進行分析和比較：
蘋果（AAPL）的股價在450美元以上，且ATR指數為12。
福特 (F) 的售價高於17美元，其ATR小於 1。
MT4軟件設值ATR指標指南
開始設 置ATR指標，您需要轉到名為NAVIGATOR的資料夾，通常會出現在螢幕左側。 接下來，點擊NAVIGATOR資料夾，您將看到一個顯示各種指標的清單。 在這裡，您需要找到ATR項目並雙擊以顯示另一個視窗。 然後，在視窗出現後，只需按一下OK。 您可以參考下面的範例圖片以更好地操作！
外匯交易使用ATR指標指南
ATR指標與移動停損（Trailing Stop）結合的方法
作為廣泛應用的指標之一，ATR被認為是一個很好的確定停損的方法。 當ATR值較高時，交易者會思考價格，並且通常認為價格可能會有較大的波動。 因此，我們在這個時候可以採用較大的停損距離，避免被迫平倉。 由此可見，當ATR指標下降時，交易者會採用較低的停損，原因是價格波動較小。
移動停損（Trailing Stop）
移動停損對於保護您的利潤被認為是一種最常見且最有效的方式。 移動停損被推薦使用的原因是它能夠根據價格的方向自動調整，當價格出現問題時，移動停損將被觸發，幫助您安全地保護您的利潤。
結合ATR和移動停損
使用移動停損有時會有困難之處，特別是在確定停損點時需要精確計算波動點數。 儘管如此，您無需過度擔心，因為此時ATR指標將幫助您執行這項困難的任務，使結果更加準確並滿足市場的需求。 特別是ATR指標還有助於您避免在市場劇烈波動時設定過短的止損，或在市場波動較小時避免設定過遠的停損。
如何使用ATR指標找到停利點
觀察ATR值的方法
如果ATR指標處於交易的上半部分，您可以執行比您通常設定的數量高一倍的特殊利潤。 然而，當ATR指標位於交易的下半部分時，您只能專注於最小的潛力。 因此，可以根據這種方式調整您的行為，以應對市場的波動以及ATR曲線的高低變化。 您還需要靈活地考慮ATR指標和趨勢線，如果您發現在參與時ATR指標處於下半部分但趨勢卻在上升，那麼您需要在圖表上做出正確的選擇。
舉個例子
觀察EURUSD貨幣對，我們可以看到ATR指標位於圖表下方。 紅色箭頭指向ATR指標顯示ATR指標位於上半部分，價格波動大。 而圖表上圈出的圓圈示意了當市場波動較大時，選擇設定停損或移動停損會更加困難，並且容易造成停損被觸及，更糟糕的是您的利潤無法最大化實現。
反之，當市場處於低波動期間時，由於ATR的值也將變得較低。 當ATR值波動較小時，你可以調整你的停損訂單以更好地控制。 在這種情況下，由於價格沒有明顯的波動，因此止盈的可能性也會降低。
ATR值能提供的另一個功能是預測未來市場的趨勢。 當你觀察到ATR指標有可能大幅上升時，這表示市場可能會大幅波動。 相反，當ATR指標逐漸下降時，這也證明波動可能會減小，這時你需要做好準備以避免市場變化給你帶來意外。
通過上面的文章，我們可以確定ATR指標是一個有用的工具，在圖表分析和研究中發揮了很多作用。 如果我們知道如何在適當的時機使用它，而不是過度濫用，那麼ATR指標對我們參與交易是一個優勢。 此外，ATR指標在跟隨價格走勢方面是一種補充方法。 它被認為是一個正確的選擇，當市場波動時信心十足地使用。
